Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"riziková míra"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Riziková averze ve spektrálních mírách rizika
 Škopek, Pavel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá spektrálními rizikovými měrami, které se používají k měření rizika a umožňují zohlednit rizikovou averzi investora. Nejprve jsou představeny základní definice a vlastnosti rizikových měr, rizikových spekter a SRM (spektrálních rizikových měr) jak pro spojitá, tak diskrétní rozdělení výnosů/ztrát. Následuje zavedení pojmu SRM-rozhodování a několika známých SRM. Rovněž je zde krátce popsána teorie očeká- vaného užitku. V další části je definován pojem rizikové AP-averze a R-averze a je zde vysvětleno, jak lze tyto averze porovnávat pomocí integrálu rizikového spektra či AP- averzi pomocí spektrální AP-míry. Následuje zkoumání konzistence rizikové AP-averze a R-averze na známých SRM i v obecném případě. Poslední část je věnována numeric- kému příkladu, ve kterém pomocí SRM najdeme nejlepší portfolio pro investování do pěti akcií. 1
Úplný záznam
Míry rizika ve financích a pojišťovnictví
 Krch, Ivan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English